Portfolio Replication: Its Forward-Dual Decomposition - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
980 144

Репозиториев:
30

Авторов:
596 024

расширенный поиск

Portfolio Replication: Its Forward-Dual Decomposition

Velichko, A. S., Nurminsky, Evgeny Alexeevich

Дата публикации: 2004

Дата публикации в реестре: 2020-02-28T13:57:34Z

Ключевые слова:
математическая экономика, математическое программирование, математическая экономика, оптимизация, прямая и двойственная декомпозиция, экономические системы, портфель рыночных активов, portfolio replication, forward-dual decomposition, risk constraints (economic), portfolio of market assets, financial modelling, conditional mean loss, risk control (mathematical programming)

Тип: статья из журнала

Источник: Automation and Remote Control. - 2004. - Vol. 65, № 2. - P. 311-318

Связанные документы (рекомендация CORE)