Robust optimization of the investment portfolio under uncertainty conditions - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Robust optimization of the investment portfolio under uncertainty conditions

Isavnin A., Galiev D., Karamyshev A., Makhmutov I.

Дата публикации: 2019

Дата публикации в реестре: 2020-03-01T02:12:20Z

Аннотация:

Ключевые слова:
Analysis, Black-Litterman model, Portfolio investment, Risk, Uncertainty

Тип: Article

Источник: SCOPUS-2019-7--SID85076906171

Связанные документы (рекомендация CORE)