Оценивание параметров и прогнозирование временных рядов с пропусками на основе моделей в пространстве состояний

Меркулов, Р. И.

Оценивание параметров и прогнозирование временных рядов с пропусками на основе моделей в пространстве состояний

Дата публикации: 2016

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T07:04:55Z

Аннотация:

В настоящее время временные ряды получили широкое распространение в биометрике, эконометрике,технике и других приложениях. Удобной математической моделью временных рядов являются модели в пространстве состояний, позволяющие с единых позиций описывать свойства таких моделей как AR(p), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q), V AR(p), ARCH(q) и многих других. В данной работе рассматривается проблема оценивания параметров и прогнозирования значений временных рядов с пропусками, порожденных моделью V AR(p), на основе сведения этой модели к форме модели в пространстве состояний.

Ключевые слова:
материалы конференций, временные ряды

Тип: Article