Информационная прогнозируемость стохастических процессов в непрерывном времени

Овсянников, А. В.

Информационная прогнозируемость стохастических процессов в непрерывном времени

Дата публикации: 2014

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T07:08:31Z

Аннотация:

Приведено определение информационной прогнозируемости стохастического процесса и его параметров. Получены соотношения, связывающие прогнозируемость стохастического процесса в целом с прогнозируемостью его отдельных параметров. Приведены примеры определения информационной прогнозируемости для процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями.

Ключевые слова:
доклады БГУИР, прогнозируемость, стохастический процесс, стохастическое дифференциальное уравнение, нестационарная плотность вероятности

Тип: Article