Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска

Kustitskaya, Tatyana A., Кустицкая, Татьяна А.

Дата публикации: 2012-10

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T17:11:50Z

Аннотация:

В работе рассматривается модель обобщенных когерентных мер риска. В рамках этой модели изучаются свойства множеств приемлемых рисков. Вводится понятие эллиптического конуса приемлемых рисков. Рассматриваются его свойства, в частности взаимосвязь между формой конуса и величиной неприятия риска.

Ключевые слова:
preference relation, stochastic dominance, risk measure, risk aversion, generalized coherent risk measure, acceptance set, elliptic cone, отношение предпочтения, стохастическое доминирование, мера риска, неприя- тие риска, обобщенные когерентные меры риска, множество приемлемых рисков, эллиптический конус. -

Тип: Journal Article

Связанные документы (рекомендация CORE)

Новости проекта

Новости

Партнеры

КФУ
ТГУ
Elpub
СФУ
Webpublishers

Индексация

BASE
WorldCat
OpenAIRE
EDS
core