The hedging strategy for Asian option - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Хеджирующая стратегия для азиатского опциона

Shishkova, Alena A.

Дата публикации: 2018

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T18:24:17Z

Аннотация:

Ключевые слова:
хеджирующая стратегия, азиатский опцион, Блэка-Шоулса модель, стохастические дифференциальные уравнения, броуновское движение

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2018. № 56. С. 29-41

Связанные документы (рекомендация CORE)