Адаптивное эффективное оценивание функции в гетероскедастичной регрессии

Пчелинцев, Евгений Анатольевич; Перелевский, Святослав Сергеевич

Адаптивное эффективное оценивание функции в гетероскедастичной регрессии

Пчелинцев, Евгений Анатольевич, Перелевский, Святослав Сергеевич

Дата публикации: 2019

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T18:32:34Z

Аннотация:

Изучаются асимптотические свойства адаптивной улучшенной процедуры выбора модели для оценивания неизвестной функции в гетероскедастичной регрессии. Установлено, что процедура является асимптотически эффективной в смысле среднеквадратического риска, т.е. асимптотический среднеквадратический риск процедуры совпадает с соответствующей константой Пинскера, обеспечивающей точную нижнюю границу риска по всем возможным оценкам. Приводятся результаты численного моделирования.

Ключевые слова:
гетероскедастичная регрессия, улучшенное оценивание, среднеквадратические риски, оракульные неравенства, асимптотическая эффективность

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 49. С. 73-81