Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
596 024

расширенный поиск

Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets

Nguen, Thai Huu, Pergamenshchikov, Serguei M.

Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T18:49:54Z

Аннотация:

Ключевые слова:
транзакционные издержки, стохастическая волатильность, хеджирование, квантили

Тип: статьи в журналах

Источник: Mathematical finance. 2017. Vol. 7, № 3. P. 832-865

Связанные документы (рекомендация CORE)