Управление с прогнозирующей моделью системами с марковскими скачками по критерию "mean-variance" при ограничениях - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Управление с прогнозирующей моделью системами с марковскими скачками по критерию "mean-variance" при ограничениях

Домбровский, Владимир Валентинович, Объедко, Татьяна Юрьевна

Дата публикации: 2012

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T19:09:40Z

Ключевые слова:
управление с прогнозирующими моделями, марковские скачки, дискретные системы

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 4 (21). С. 5-13

Другие версии документа

Управление с прогнозированием взаимосвязанными гибридными системами с марковскими скачками при ограничениях Динамическая модель управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключающимися режимами при ограничениях на объемы торговых операций Управление с прогнозированием нелинейными стохастическими системами с марковскими скачками при ограничениях Управление с прогнозированием системами с марковскими скачками и мультипликативными шумами при ограничениях Управление с прогнозирующей моделью стохастическими системами с марковскими скачками и сериально коррелированными параметрами при ограничениях

Связанные документы (рекомендация CORE)