Авторегрессионная модель изменения цены финансовых активов со скачками в случайные моменты времени - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Авторегрессионная модель изменения цены финансовых активов со скачками в случайные моменты времени

Сухушина, Елена Владимировна, Терпугов, Александр Федорович

Дата публикации: 2000

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T19:22:31Z

Аннотация:

Нумерация страниц в электронном документе не совпадает с печатным изданием

Ключевые слова:
труды ученых ТГУ, цены, финансовые активы, случайные моменты времени, модели, авторегрессионные процессы

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. 2000. № 271 (июнь). С. 147-149

Связанные документы (рекомендация CORE)