Математика рынка ценных бумаг : учебное пособие для студентов специальностей 061800 - Математические методы в экономике, 010200 - Прикладная математика и информатика - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Математика рынка ценных бумаг : учебное пособие для студентов специальностей 061800 - Математические методы в экономике, 010200 - Прикладная математика и информатика

Терпугов, Александр Федорович

Дата публикации: 2004

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T19:44:40Z

Ключевые слова:
учебные пособия для вузов, теория портфеля ценных бумаг, ценные бумаги, динамика изменения цены, биномиальная модель, гауссовская модель, модель скользящего среднего, авторегрессионная модель, стохастические модели линейные, прогнозирование, модель стохастической волатильности, дискретное время, непрерывное время, винеровский процесс, диффузионные процессы, Ито интеграл, модели изменения цены ценных бумаг, модели динамики цен семейства ценных бумаг, теория оптимального портфеля ценных бумаг, портфель ценных бумаг, множество эффективное, Марковица алгоритм, портфели ценных бумаг угловые, итерация, ценные бумаги безрисковые, ценообразования рыночная модель, теория ценообразования арбитражная, ценные бумаги производные, деривативы финансовые, самофинансируемый портфель, Кокса-Росса-Рубинштейна формула, Блэка-Шоулса формула, оценивание опционов, дивиденды, цена опционов амерканского типа, уравнения для опционов американского типа, опционы-колл американского типа, метод последовательной сверхрелаксации, численные алгоритмы расчета, стоимость опционов американского типа, оценивание облигаций, процентная ставка детерминированная, процентная ставка стохастическая, уравнения для цены облигаций

Тип: учебные издания

Связанные документы (рекомендация CORE)