Анализ и оценка кредитного риска коммерческого банка с применением методов ЭММ и программ Mathcad и Excel

Чикина, Е. Д.; Янченко, Е. Ю.

Анализ и оценка кредитного риска коммерческого банка с применением методов ЭММ и программ Mathcad и Excel

Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-06-02T11:54:09Z

Аннотация:

Чикина Е. Д. Анализ и оценка кредитного риска коммерческого банка с применением методов ЭММ и программ Mathcad и Excel / Е. Д. Чикина, Е. Ю. Янченко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 12. - С. 251-261.

Настоящая работа посвящена анализу и оценке риска кредитного портфеля коммерческого банка с применением методов экономико-математического моделирования. В статье рассмотрены два подхода к управлению кредитным риском – с позиции централизованного управления (выполнение норм, установленных ЦБРФ), а также подход децентрализованного управления, связанный с разработками моделей и методов оценки качества кредитного портфеля на основе экспертных суждений. Анализ апробирован с помощью данных финансовой отчетности реально действующей кредитной организации и программных продуктов Mathcad (автоматизированное программирование с математическими вычислениями) и Microsoft Excel (электронные таблицы). Особо рассматриваются случаи, когда возникает необходимость учитывать большое количество факторов, по-разному влияющих на принимаемые решения.

Ключевые слова:
Авторы БГТУ, достаточность капитала банка, дисперсия и семивариация кредитного портфеля, качество кредитного портфеля, кредитный риск, моделирование и программные продукты Mathcad и Excel, нормативы ЦБРФ, централизованное и децентрализованное управление

Тип: Article