Quickest change-point detection in time series with unknown distributions

Pergamenshchikov, Serguei M.; Tartakovsky, Alexander G.

Quickest change-point detection in time series with unknown distributions

Pergamenshchikov, Serguei M., Tartakovsky, Alexander G.

Дата публикации: 2019

Дата публикации в реестре: 2020-07-05T11:53:27Z

Аннотация:

Ключевые слова:
асимптотическая оптимальность, Ширяева-Робертса процедура, временные ряды, марковские модели

Тип: статьи в сборниках

Источник: 31st European modeling and simulation symposium (EMSS 2019) : held at the International Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2019), Lisbon, Portugal, 18-20 September 2019. Rende, 2019. P. 29-33

Quickest change-point detection in time series with unknown distributions

Связанные документы (рекомендация CORE)

Новости проекта

Новости

Партнеры

Индексация