Оценивание параметров регрессионной модели с шумами типа AR/ARCH

Повзун, Мария Анатольевна; Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Оценивание параметров регрессионной модели с шумами типа AR/ARCH

Повзун, Мария Анатольевна, Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-07-05T11:56:10Z

Аннотация:

В работе рассматривается задача минимаксного оценивания 𝑑–мерного вектора неизвестных параметров регрессии с нелинейными условно–гауссовскими шумами типа AR/ARCH. В качестве метода оценивания рассматривается модификация процедуры Джеймса-Стейна. Предлагается улучшенная оценка в смысле среднеквадратической точности. Приводятся результаты численного моделирования эмпирических рисков предлагаемой улучшенной оценки и оценки МНК для модели с шумами 𝐴𝑅(1)/𝐴𝑅𝐶𝐻(1).

Ключевые слова:
улучшенное оценивание, условно-гауссовские шумы, регрессия, среднеквадратические риски

Тип: статьи в сборниках

Источник: Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (25-28 апреля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 214-221