Approximate hedging with constant proportionaltransaction costs in financial markets with jumps - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Approximate hedging with constant proportionaltransaction costs in financial markets with jumps

Nguyen, T., Pergamenshchikov, Serguei M.

Дата публикации: 2020

Дата публикации в реестре: 2021-01-19T20:03:12Z

Аннотация:

Ключевые слова:
стохастическая волатильность, аппроксимационное хеджирование, суперхеджирование, квантильное хеджирование, Леленда стратегия, операционные издержки, модель со скачками

Тип: статьи в журналах

Источник: Theory of probability and its applications. 2020. Vol. 65, № 2. P. 224-248

Связанные документы (рекомендация CORE)