Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками

Нгуэн, Т., Пергаменщиков, Сергей Маркович

Дата публикации: 2020

Дата публикации в реестре: 2021-03-09T16:27:07Z

Аннотация:

В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со

Ключевые слова:
операционные издержки, Леланда стратегия, модель со скачками, стохастическая волатильность, аппроксимационное хеджирование, предельные теоремы, квантильное хеджирование, суперхеджирование

Тип: статьи в журналах

Источник: Теория вероятностей и ее применения. 2020. Т. 65, № 2. С. 281-311

Связанные документы (рекомендация CORE)