Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля при ограничениях на объемы вложений в финансовые активы

Домбровский, Владимир Валентинович 1951-2021; Домбровский, Дмитрий Владимирович; Ляшенко, Елена Александровна

Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля при ограничениях на объемы вложений в финансовые активы

Домбровский, Владимир Валентинович 1951-2021, Домбровский, Дмитрий Владимирович, Ляшенко, Елена Александровна

Дата публикации: 2008

Дата публикации в реестре: 2021-05-18T13:23:04Z

Аннотация:

В работе представлена модель управления инвестиционным портфелем (ИП), учитывающая ограничения на объемы торговых операций. Цены рисковых финансовых активов подчиняются стохастическим разностным уравнениям со случайной волатильностью. Целью управления ИП является отслеживание гипотетического эталонного портфеля с заданной траекторией роста. Получены уравнения, определяющие оптимальные стратегии прогнозирующего управления ИП с обратной связью при ограничениях.

Ключевые слова:
инвестиционный портфель, прогнозирующие стратегии управления, оптимизация при ограничениях

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2008. № 1. С. 13-17