Адаптивные стратегии управления инвестиционным портфелем при ограничениях на объемы торговых операций

Андриенко, Елена Александровна; Домбровский, Дмитрий Владимирович

Адаптивные стратегии управления инвестиционным портфелем при ограничениях на объемы торговых операций

Андриенко, Елена Александровна, Домбровский, Дмитрий Владимирович

Дата публикации: 2008

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T23:20:02Z

Аннотация:

Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем с учетом ограничений на объемы торговых операций. Целью управления является превышение в среднем капитала индексного портфеля. Предлагается использовать методологию управления с прогнозирующей моделью для синтеза управления с обратной связью при ограничениях.

Ключевые слова:
прогнозирующее управление, инвестиционный портфель

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2008. № 4. С. 5-14