Сравнительный анализ двух методов формирования портфеля ценных бумаг

Сидорова, О.И.; Перевалова, Л.Г.; Воеводина, М.С.

Сравнительный анализ двух методов формирования портфеля ценных бумаг

Сидорова, О.И., Перевалова, Л.Г., Воеводина, М.С.

Дата публикации: 2021

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T23:29:58Z

Аннотация:

В данной статье сравниваются два подхода к формированию рискового портфеля ценных бумаг: модель Марковица и рыночная модель. На примере ценных бумаг российского фондового рынка за период 03.01.2019–24.03.2021 гг. производится формирование оптимальных портфелей в зависимости от отношения инвестора к риску. Сравнительный анализ характеристик портфелей, включая доходность, риск и VaR и проверка результатов на устойчивость осуществляется с помощью методов статистического моделирования

Ключевые слова:
519.216 Случайные процессы. Общие вопросы

Тип: Статья