Робастные параметрические датчики случайных величин

Симахин, Валерий Ананьевич; Шаманаева, Людмила Григорьевна; Маер, Алексей Владимирович

Робастные параметрические датчики случайных величин

Симахин, Валерий Ананьевич, Шаманаева, Людмила Григорьевна, Маер, Алексей Владимирович

Дата публикации: 2021

Дата публикации в реестре: 2022-10-06T22:19:01Z

Аннотация:

Рассмотрен метод построения состоятельных и эффективных алгоритмов робастных параметрических датчиков случайных величин для задач статистического моделирования и бутстреп-процедур. Проведено исследование состоятельности и эффективности стандартных и робастных датчиков в условиях асимметричных и симметричных выбросов. На примерах показано, что в условиях неоднородных выборок стандартные параметрические датчики случайных величин не состоятельны, их использование может существенно и непредсказуемо исказить результаты моделирования и процедур принятия решений. Показано, что при наличии выбросов робастные датчики по эффективности могут значительно превосходить стандартные параметрические датчики случайных величин, особенно в ситуациях с асимметричными выбросами.

Ключевые слова:
статистическое моделирование, робастные датчики случайных величин

Тип: статьи в журналах

Источник: Известия высших учебных заведений. Физика. 2021. Т. 64, № 6. С. 145-156