Фрактальный анализ детерминированных экономических процессов

Киселевский, О. С.

Фрактальный анализ детерминированных экономических процессов

Дата публикации: 2022

Дата публикации в реестре: 2024-03-01T13:28:14Z

Аннотация:

В статье предлагается рассматривать биржевые курсы валют как обладающую фрактальными свойствами функцию Вейерштрасса — Мандельброта. В этом случае рассчитанная из Фурье-спектра этой функции фрактальная размерность динамики курса может служить косвенной мерой степени неравновесности экономических условий. Фрактальная размерность рассматривается как индикатор экономических процессов и инструмент прогнозирования биржи.

Ключевые слова:
публикации ученых, математическое моделирование, Фурье-спектр, курсы валют

Тип: Article