Прогнозирование курсов валют методом ARIMA

Lebedev Y.B.

Проблема исследования временных рядов является актуальной для всех областей науки и практики. Анализ временных рядов означает изучение доступных данных, чтобы выяснить закономерность или тенденцию в них, для того чтобы предсказать некоторые будущие значения, которые, в свою очередь, помогут более эффективно оптимизировать бизнес решения. Основная проблема при этом заключается в сравнительном анализе методик выявления основных компонентов временного ряда, чтобы более точно описать исходную статистическую информацию динамического ряда. Существует множество методов прогнозирования временных рядов, при этом одними из самых эффективных является метод ARIMA. Хотя данный метод является очень мощной моделью для прогнозирования данных временных рядов, процессы подготовки и настройки параметров в конечном итоге отнимают много времени. В рамках данной работы решается задача прогнозирования временного ряда методом ARIMA. В работе было реализовано ПО, которое на основе валютных курсов ЦБ РФ, автоматически подбирает наилучшую модель, и на основании которой может быть получен прогноз на ближайшие дни.

Прогнозирование курсов валют методом ARIMA

Связанные документы (рекомендация CORE)

Новости проекта

Новости

Партнеры

Индексация