Hedging problem for Asian call options with transaction costs - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
980 144

Репозиториев:
30

Авторов:
596 024

расширенный поиск

Hedging problem for Asian call options with transaction costs

Murzintseva, A. A., Pergamenshchikov, Serguei M., Pchelintsev, Evgeny A.

Дата публикации: 2023

Дата публикации в реестре: 2024-03-01T17:58:43Z

Аннотация:

Ключевые слова:
Леленда стратегия, цена опциона, асимптотическое хеджирование, транзакционные издержки, Блэка-Шоулза модель, хеджирование

Тип: статьи в журналах

Источник: Theory of probability and its applications. 2023. Vol. 68, № 2. P. 211-230

Связанные документы (рекомендация CORE)