Поиск

Автор

Ключевое слово

Тип статьи

DOI

ORCID

Дополнительно:

Период публикации

Репозиторий

По вашему запросу найдено документов: 5462

Страница 1 из 547

Номинальная и эффективная процентные ставки как измерители цены кредита

Проблемы моделирования финансовых показателей: цены, обменный курс, процентные ставки, фондовый

форвардные кривые в качестве временной переменной используют дюрацию безрисковой ставки. Проводится численное

Исследуются модели Даффи - Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае

доходности и форвардные ставки, в случае, когда используется аффинная модель доходности. В отличие от

. Рассматриваются переменные, такие как экономический рост, инфляция, процентные ставки, безработица и обменные

Исследуются модели Даффи - Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае

безрисковой (спот) процентной ставки. Результаты для широко известных моделей CIR и Васичека получаются как

рассматривать временную переменную не как дюрацию краткосрочной процентной ставки (там временная переменная

процентные ставки эффективные

Страница 1 из 547